Actuariat vie

• Étudiants en actuariat ou en école d’ingénieur
• Chargés d’études qui arrivent en assurance vie, en épargne ou en retraite
• Professionnels de l’assurance qui veulent comprendre les calculs des actuaires

• Lire une table de mortalité et en tirer des probabilités de survie et de décès
• Calculer la valeur actuelle probable d’un capital ou d’une rente
• Tarifer un contrat par équivalence actuarielle
• Calculer et interpréter une provision mathématique

1. 01Chapitre 1 · Tables de mortalitéLire une table, en tirer des probabilités de survie et de décès, et connaître les tables réglementaires.

   Au programme

   • l_x, d_x, q_x, p_x et _tp_x
   • Espérance de vie résiduelle
   • Tables du moment et tables générationnelles
   • Les tables réglementaires françaises

   Exercice : survivre trois ansExercice : mourir entre 62 et 63 ansExercice : la probabilité de décès à 63 ansExercice : une espérance de vie sur cinq ans
2. 02Chapitre 2 · Capitaux différés et valeurs actuelles probablesCombiner actualisation et probabilité de survie.

   Au programme

   • Valeur actuelle probable
   • Le capital différé _nE_x
   • Les nombres de commutation
   • Effet du taux technique

   Exercice : un capital différé d’un anExercice : un capital différé de cinq ans
3. 03Chapitre 3 · Assurances en cas de décèsTemporaire, vie entière, différée : la valeur des engagements en cas de décès.

   Au programme

   • Temporaire décès
   • Vie entière
   • Assurances différées
   • Capitaux croissants ou décroissants, assurance emprunteur

   Exercice : une temporaire décès
4. 04Chapitre 4 · Rentes viagèresVerser une somme tant que l’assuré est en vie : immédiate, différée ou temporaire.

   Au programme

   • Rente viagère payable d’avance et à terme échu
   • Rentes temporaires
   • Rentes différées
   • Rentes fractionnées

   Exercice : une rente viagère temporaireExercice : une rente différée et temporaireExercice : une rente viagère à terme échu
5. 05Chapitre 5 · Épargne et contrats mixtesLes contrats qui combinent survie et décès, et les supports de l’assurance vie.

   Au programme

   • Assurance mixte
   • Contre-assurance
   • Fonds en euros et unités de compte
   • Garanties plancher

   Exercice : fonds en euros et unités de compteExercice : une assurance mixte de deux ans
6. 06Chapitre 6 · Primes pures et équivalence actuarielleFixer la prime d’un contrat vie, unique ou périodique.Offert

   Au programme

   • Principe d’équivalence actuarielle
   • Prime unique
   • Primes périodiques
   • Primes viagères et temporaires

   Lire le chapitre offertExercice : des primes annuelles
7. 07Chapitre 7 · Chargements et prime commercialeDes frais à la prime payée : chargements d’acquisition, de gestion et d’encaissement.

   Au programme

   • Les types de chargements
   • Prime d’inventaire et prime commerciale
   • Zillmérisation
   • Comparer deux tarifs
8. 08Chapitre 8 · Provisions mathématiquesCe que l’assureur doit mettre de côté, date après date.Offert

   Au programme

   • Méthode prospective
   • Méthode rétrospective
   • Relation de récurrence de Fouret
   • Provisions en prévoyance et en épargne

   Lire le chapitre offertExercice : la provision après un an
9. 09Chapitre 9 · Rachats, réductions et participation aux bénéficesCe que l’assuré peut récupérer, et ce que l’assureur doit lui redistribuer.

   Au programme

   • Valeur de rachat
   • Réduction d’un contrat
   • Participation aux bénéfices
   • Taux servi sur le fonds en euros

   Exercice : la participation aux bénéfices
10. 10Chapitre 10 · Vers Solvabilité 2Du calcul réglementaire classique au best estimate et à la gestion actif-passif.

    Au programme

    • Provision mathématique et best estimate
    • Hypothèses de rachat et de mortalité
    • Courbe des taux et scénarios
    • Première approche de l’ALM

• l_xnombre de survivants
• q_xprobabilité de décès
• p_xprobabilité de survie à un an
• _tp_xprobabilité de survie à t ans
• _nE_xcapital différé
• A_xassurance vie entière
• A¹_x:ntemporaire décès
• ä_xrente viagère payable d’avance
• a_xrente viagère à terme échu
• P_xprime annuelle
• _tV_xprovision mathématique

• Des chapitres rédigés

  La définition, l’intuition, la formule et d’où elle vient, un exemple chiffré et les erreurs fréquentes.

• Des exercices corrigés

  À trois niveaux, du calcul direct au jugement de praticien, avec chaque étape et les pièges classiques.

• Des fichiers pour pratiquer

  Classeurs Excel ou notebooks Python sur des données fictives (en préparation).

• Un contact par e-mail

  Une question sur le contenu ou une erreur repérée ? Écrivez-nous. Les erreurs confirmées sont corrigées ; il n’y a ni suivi individuel ni réponse garantie.

• Mémoire d’actuariatConstruction d’une table de mortalité d’expérience pour un portefeuille de rentes viagèresArona Boye · ISUP · 2019 · réalisé chez AXA France
• Mémoire d’actuariatUtilisation de la théorie de la crédibilité pour la construction d’une table de mortalité prospective sur un portefeuille rentes restreintLorraine Bastien · ISFA

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