Tarification non-vie
Construire le tarif d’une assurance automobile ou habitation : exposition, fréquence et coût moyen, GLM, zonier, franchises et crédibilité, avec un exemple chiffré à chaque étape.
- NiveauMaster, école d’ingénieur, jeunes professionnels
- PrérequisProbabilités pour l’actuariat, Excel ou Python
- FormatPrévu : chapitres, exercices corrigés, cas, examen blanc
- LangueFrançais
- Programme10 chapitres
Pour qui ?
- Étudiants qui visent un poste en tarification
- Chargés d’études qui arrivent en assurance dommages ou en santé
- Profils data qui veulent comprendre le métier de l’assurance
Ce que vous saurez faire
- Calculer fréquence, coût moyen et prime pure sur une base de contrats
- Construire et interpréter un GLM de fréquence et de coût
- Intégrer franchises, zonier et crédibilité dans un tarif
- Passer du tarif technique au tarif commercial
Programme détaillé
10 chapitres. Ouvrez un chapitre pour voir son contenu. Les chapitres marqués « Offert » et les exercices se font gratuitement, sans inscription.
Chapitre 1 · Les principes de la tarificationPrime pure, mutualisation, segmentation : ce qu’un tarif doit accomplir.Offert
Au programme
- Prime pure et prime commerciale
- Mutualisation et loi des grands nombres
- Segmentation et anti-sélection
- Le cycle d’une révision tarifaire
Chapitre 2 · Exposition, fréquence et coût moyenMesurer correctement la sinistralité d’un portefeuille.
Au programme
- Exposition en contrats-années
- Fréquence et coût moyen
- Rapport sinistres à primes
- Préparer une base de tarification
Chapitre 3 · Modéliser la fréquenceChoisir une loi pour le nombre de sinistres et vérifier qu’elle colle aux données.
Au programme
- Loi de Poisson
- Surdispersion et binomiale négative
- Excès de zéros
- Tests d’adéquation
Chapitre 4 · Modéliser le coûtLes montants de sinistres : lois usuelles, sinistres graves et écrêtement.
Au programme
- Lois gamma et lognormale
- Sinistres graves et seuil
- Écrêtement et mutualisation des graves
- Inflation des coûts
Chapitre 5 · Le modèle linéaire généraliséLe GLM, outil de référence : lien logarithme, décalage d’exposition, tarif multiplicatif.
Au programme
- De la régression linéaire au GLM
- Lien logarithme et effets multiplicatifs
- Décalage d’exposition
- Lire les coefficients
Chapitre 6 · Construire et valider un GLMChoisir les variables, contrôler l’ajustement et éviter le surapprentissage.
Au programme
- Regroupement des modalités
- Déviance et critères d’information
- Validation sur données de test
- Lissage des coefficients
Chapitre 7 · Zonier et variables géographiquesTarifer selon le lieu, sans données suffisantes dans chaque commune.
Au programme
- Pourquoi un zonier
- Lissage spatial
- Regrouper les zones
- Mettre à jour un zonier
Chapitre 8 · Franchises, plafonds et optionsLe prix des garanties et des options d’un contrat.
Au programme
- Franchise par sinistre
- Plafond de garantie
- Options et niveaux de garantie
- Cohérence entre options
Chapitre 9 · Crédibilité et bonus-malusTenir compte de l’historique de chaque assuré.
Au programme
- Crédibilité de Bühlmann
- Expérience d’un contrat collectif
- Le coefficient de réduction-majoration
- Systèmes bonus-malus
Chapitre 10 · Du tarif technique au tarif commercialChargements, taxes, contraintes du marché et suivi du tarif.
Au programme
- Chargements et taxes
- Contraintes commerciales
- Mesurer l’impact d’une révision
- Suivi du rapport sinistres à primes
Les notations du cours
Chaque symbole a sa fiche dans le lexique : définition, formule et exemple.
Ce que contiendra ce cours
Le cours est en préparation. Il ne s’ouvrira à l’achat que lorsque tout ce qui est listé ici sera prêt ; ce qui est encore en préparation est signalé.
Des chapitres rédigés
La définition, l’intuition, la formule et d’où elle vient, un exemple chiffré et les erreurs fréquentes.
Des exercices corrigés
À trois niveaux, du calcul direct au jugement de praticien, avec chaque étape et les pièges classiques.
Des fichiers pour pratiquer
Classeurs Excel ou notebooks Python sur des données fictives (en préparation).
Un contact par e-mail
Une question sur le contenu ou une erreur repérée ? Écrivez-nous. Les erreurs confirmées sont corrigées ; il n’y a ni suivi individuel ni réponse garantie.
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