Réassurance
Comprendre, tarifer et comparer les traités de réassurance : quote-part, excédent de plein, excédent de sinistre, catastrophes et stop loss, avec leurs effets sur le résultat et le capital.
- NiveauMaster, école d’ingénieur, jeunes professionnels
- PrérequisProbabilités de base, notions d’assurance non-vie
- FormatPrévu : chapitres, exercices corrigés, cas, examen blanc
- LangueFrançais
- Programme8 chapitres
Pour qui ?
- Étudiants qui visent la réassurance ou les risques techniques
- Chargés d’études qui travaillent avec un programme de réassurance
- Contrôleurs et auditeurs qui lisent des traités
Ce que vous saurez faire
- Calculer ce que paie chaque traité, sinistre par sinistre ou sur une année
- Mesurer l’effet d’un programme sur le résultat et sa volatilité
- Tarifer une tranche par le burning cost et une loi de Pareto
- Relier la réassurance au capital requis sous Solvabilité 2
Programme détaillé
8 chapitres. Ouvrez un chapitre pour voir son contenu. Les chapitres marqués « Offert » et les exercices se font gratuitement, sans inscription.
Chapitre 1 · Pourquoi un assureur se réassureCapacité, volatilité, capital : les trois raisons de céder une partie de ses risques.Offert
Au programme
- Le vocabulaire : cédante, réassureur, traité, rétrocession
- Souscrire de gros risques
- Lisser les résultats
- Alléger le capital requis
Chapitre 2 · La quote-partPartager chaque contrat dans la même proportion : mécanique, commission et effets.
Au programme
- Primes et sinistres cédés
- Commission de réassurance
- Effet sur le résultat et sa volatilité
- Commission variable et participation aux bénéfices
Chapitre 3 · L’excédent de pleinUn traité proportionnel risque par risque, piloté par le plein de conservation.
Au programme
- Plein de conservation et capacité
- Taux de cession par risque
- Primes et sinistres cédés
- Au-delà de la capacité : la facultative
Chapitre 4 · L’excédent de sinistre par risquePayer au-delà d’une priorité, dans la limite d’une portée.
Au programme
- Priorité, portée et tranche
- Programme à plusieurs tranches
- Reconstitutions et leur prime
- Indexation des seuils
Chapitre 5 · Catastrophes et stop lossSe protéger d’un événement majeur et d’une mauvaise année.
Au programme
- Traité par événement
- La définition de l’événement
- Le stop loss
- Choisir entre excédent et stop loss
Chapitre 6 · Tarifer une trancheDu burning cost à la loi de Pareto.
Au programme
- Revaloriser l’historique
- Le burning cost
- Modéliser les sinistres graves avec une loi de Pareto
- Du coût attendu au prix de la tranche
Chapitre 7 · Combiner les traités et optimiser un programmeEmpiler les protections dans le bon ordre, au bon prix.
Au programme
- Ordre d’application des traités
- Rétention nette
- Coût de la réassurance et réduction de volatilité
- Comparer deux programmes
Chapitre 8 · Réassurance et Solvabilité 2Ce que la réassurance change au capital requis, et ce qu’elle coûte.
Au programme
- Effet sur le SCR de souscription
- Risque de défaut du réassureur
- Coût du capital et coût de la réassurance
- Lire un programme dans un rapport de solvabilité
Les notations du cours
Chaque symbole a sa fiche dans le lexique : définition, formule et exemple.
Ce que contiendra ce cours
Le cours est en préparation. Il ne s’ouvrira à l’achat que lorsque tout ce qui est listé ici sera prêt ; ce qui est encore en préparation est signalé.
Des chapitres rédigés
La définition, l’intuition, la formule et d’où elle vient, un exemple chiffré et les erreurs fréquentes.
Des exercices corrigés
À trois niveaux, du calcul direct au jugement de praticien, avec chaque étape et les pièges classiques.
Des fichiers pour pratiquer
Classeurs Excel ou notebooks Python sur des données fictives (en préparation).
Des vidéos sur certaines notions
Pour ce cours : La quote-part (7 min 15 s, réalisée, pas encore en ligne) ; L’excédent de sinistre par risque (prévue, pas encore réalisée). Une vidéo n’est annoncée comme disponible qu’une fois en ligne.
Un contact par e-mail
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Lectures de référence
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